Introdução ao hedge Forex Atualizado em 09 de agosto de 2017 A cobertura é simplesmente uma maneira de se proteger contra grandes perdas. Pense em um hedge como obter seguro em seu comércio. Hedging é uma maneira de reduzir a quantidade de perda que você incorreria se acontecesse algo inesperado. Cobertura simples de Forex Alguns corretores permitem que você coloque trades que sejam hedges diretos. Cobertura direta é quando você está autorizado a colocar um comércio que compra um par de moedas e, em seguida, ao mesmo tempo, você pode colocar um comércio para vender o mesmo par. Enquanto o lucro líquido é zero, enquanto você tem ambos os comércios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em risco adicional se você tempo o mercado apenas para a direita. A forma como um hedge forex simples protege você é que ele permite que você troque a direção oposta do seu comércio inicial sem ter que fechar esse comércio inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido fechar o comércio inicial para uma perda e colocar um novo comércio em um local melhor. Isso faz parte da discrição do comerciante. Como comerciante, você certamente poderia fechar seu comércio inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter seu comércio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comércio que faz lucro à medida que o mercado se move contra sua primeira posição. Quando você suspeita que o mercado vai reverter e voltar no seu favor de negociação inicial, você pode parar o comércio de hedge, ou simplesmente fechá-lo. Cobertura complexa Existem muitos métodos para cobertura complexa de negociações de divisas. Muitos corretores não permitem que os comerciantes tomem posições diretamente protegidas na mesma conta para que outras abordagens sejam necessárias. Pares múltiplos da moeda Um negociador do forex pode fazer um hedge de encontro a uma moeda particular usando dois pares diferentes da moeda corrente. Por exemplo, você poderia ir longo EURUSD e curto USDCHF. Nesse caso, não seria exato, mas você estaria protegendo sua exposição ao USD. A única questão com hedging desta forma é que você está exposto a flutuações no Euro (EUR) e no Swiss (CHF). Isto significa que se o Euro se tornar uma moeda forte contra todas as outras moedas, pode haver uma flutuação no EUR / USD que não é contra-actuada em USDCHF. Isso geralmente não é uma maneira confiável de hedge, a menos que você está construindo um hedge complicado que leva muitos pares de moedas em conta. Opções Forex Uma opção forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro. Por exemplo, diga que você faz um longo comércio em EURUSD às 1.30. Para proteger essa posição você coloca uma opção de greve forex em 1,29. O que isso significa é se o EURUSD cai para 1,29 no tempo especificado para sua opção, você será pago com essa opção. Quanto você paga, depende das condições do mercado quando você compra a opção e o tamanho da opção. Se o EURUSD não atingir esse preço no período especificado, você perderá apenas o preço de compra da opção. Quanto mais longe do preço de mercado sua opção no momento da compra, maior será o pagamento se o preço for atingido dentro do tempo especificado. Razões para Hedge A principal razão que você deseja usar hedging em seus comércios é limitar o risco. Hedging pode ser uma parte maior do seu plano de negociação, se feito com cuidado. Ele só deve ser usado por comerciantes experientes que entendam as mudanças no mercado e o tempo. Jogando com hedging sem experiência de negociação adequada poderia ser um desastre para a sua conta. O que é hedging como se relaciona com a negociação forex Quando um comerciante de moeda entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado na moeda estrangeira taxas de câmbio. Pode-se dizer que eles entraram em um hedge forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras. Podem se proteger do risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra risco de queda. Os principais métodos de hedge operações de moeda para o varejo forex trader é através de: Spot contratos são essencialmente o tipo regular de comércio que é feito por um varejo forex trader. Como os contratos à vista têm uma data de entrega muito curta (dois dias), não são o veículo de cobertura de moeda mais eficaz. Contratos regulares spot são geralmente a razão que uma cobertura é necessária, em vez de usado como a própria cobertura. Opções de moeda estrangeira, no entanto, são um dos métodos mais populares de cobertura cambial. Tal como acontece com as opções sobre outros tipos de títulos, a opção de moeda estrangeira dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, como estradas longas. Estrangulamentos longos e spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. Estratégia de hedge de Forex Uma estratégia de hedge de forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição de risco de comerciantes de forex, tolerância de risco e preferência de estratégia. (Para mais, consulte A Beginners Guide To Hedging. Estes componentes constituem o hedge forex: Analisar o risco: O profissional deve identificar que tipos de risco (s) ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar o que as implicações poderiam ser de assumir esse risco un hedged, e determinar se o risco é alto ou baixo no mercado cambial forex atual. Determinar a tolerância ao risco: Nesta etapa, o profissional usa seus próprios níveis de tolerância ao risco, para determinar quanto do risco de posições precisa ser coberto. Nenhum comércio nunca terá risco zero, cabe ao comerciante determinar o nível de risco que eles estão dispostos a tomar, e quanto eles estão dispostos a pagar para remover os riscos em excesso. Determinar estratégia de hedge forex: Se estiver usando opções de moeda estrangeira para cobrir o risco do comércio de moeda, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia: Ao garantir que a estratégia funcione da maneira que deveria, o risco permanecerá minimizado. O mercado de troca de moeda forex é um risco, e hedging é apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumir. Tanto de ser comerciante é dinheiro e gerenciamento de riscos. Que ter outra ferramenta como cobertura no arsenal é incrivelmente útil. Nem todos os corretores de Forex de varejo permitem cobertura em suas plataformas. Certifique-se de pesquisar completamente o corretor que você usa antes de começar a negociar. Para obter mais informações, consulte Estratégias de hedge práticas e acessíveis. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa em que o nível geral de preços de bens e serviços está aumentando e, conseqüentemente, o poder de compra de. Merchandising é qualquer ato de promover bens ou serviços para venda a varejo, incluindo estratégias de marketing, design de exibição e. Refere-se a estoques com uma capitalização de mercado relativamente pequena. A definição de boné pequeno pode variar entre as corretoras, mas estratégias de negociação para comerciantes de Forex. Por: Equipe da FXTM Se bem executado, uma estratégia de hedge pode resultar em lucros para os negócios direcionais e de hedge, escreve a equipe no FXTM. Hedging descreve o processo de compra de um activo e vender outro na esperança de que as perdas em um comércio será compensado pelos ganhos obtidos em outro comércio. Isso funciona melhor quando os dois ativos em questão estão negativamente correlacionados, pois isso produzirá o hedge mais efetivo e isso significa que os pares de divisas são ideais para hedging. Se bem executada, uma estratégia de hedge pode resultar em lucros para ambos os comércios. O que se segue é uma estratégia de hedge projetada para os mercados de moeda. UK ou US Open A primeira etapa para implementar a estratégia de hedge depende de assistir o mercado durante a primeira hora de qualquer dos EUA ou UK aberto. É durante este tempo que a atividade de mercado está no seu auge e este período muitas vezes define o tom para o resto do dia. Examine todo o espaço forex e ter uma idéia para que as moedas estão subindo e que estão indo para baixo em relação ao dólar dos EUA. Em seguida, escolha a moeda que caiu ou a menor, este será o seu comércio direcional, e escolherá outro par que deve permanecer relativamente plano, este será seu comércio de hedge. Como exemplo, letrsquos dizer que na primeira hora após o Reino Unido aberto, o dólar dos EUA está mostrando muita força. EURUSD caiu -0,20, GBPUSD caiu -0,45, CADUSD caiu -0,40 e JPYUSD caiu -0,65. Como podemos ver, o EURUSD é o mínimo, então vamos escolher este par como nosso comércio direcional. Como o EURUSD é o menor, está mostrando a força mais comparativa. Isso significa que, quando o mercado mudar, o EURUSD vai mais alto do que os outros pares. Agora que optamos por comprar o EURUSD como nosso negócio direcional, precisamos escolher um par de moedas para vender euros contra para criar uma cobertura. Nesse caso, como podemos ver que o JPY mostra a fraqueza mais comparativa, então uma boa escolha seria EURJPY. Nosso comércio de hedge é, portanto, comprar o EURUSD e reduzir EURJPY. O risco deve ser mantido o mesmo para ambos os negócios, de modo que o lucro por pip seja exatamente igual para ambos os pares. Válido para uma sessão A estratégia de hedge funciona porque aproveita o impulso. Em outras palavras, tanto a força do euro (EUR) quanto a fraqueza do iene japonês (JPY) são exploradas e, como o aberto é o período mais importante para os pares de moedas, esse impulso deve persistir até a próxima sessão. Uma hora antes da próxima sessão começar, o momento é provável que convergem como novos jogadores se juntar ao mercado por isso é neste momento que o comércio de hedge deve ser fechado. À medida que a próxima sessão começa, você pode começar a procurar o próximo comércio de hedge. Publique um comentário Vídeos relacionados em FOREX Próximas conferências Fale Conosco Como estruturar um comércio de Forex Neste artigo, gostaríamos de falar sobre como executar uma estratégia de hedge forex usando transações de moeda seqüenciais no mesmo par de moedas. Antes de prosseguir, é pertinente afirmar que as seguintes regras devem ser rigorosamente aplicadas ao negociar essa estratégia: a) Essa estratégia de comércio nunca deve ser tentada pelos novos comerciantes. É apenas para aqueles com algum grau de experiência de mercado, e só deve ser usado por aqueles que entendem completamente a gestão do dinheiro e estão comprometidos nunca a expor mais de 5 do capital da sua conta a qualquer momento. Esta estratégia exigirá a possibilidade de calcular sua exposição ao risco em qualquer momento, quando os negócios devem ser abertos ou fechados e, portanto, é adequado para aqueles que sabem como fazer isso. B) Se você mora nos EUA, você já deve saber que a National Futures Association proíbe hedging forex. Então não tente quebrar a lei. Nós não podemos assumir a responsabilidade por aqueles que deliberadamente ignorar a lei. O que pode ser legal em um país pode ser ilegal em outro país. Além disso, alguns corretores podem nem mesmo permitir isso. C) Esta estratégia de hedge forex só funciona em mercados de gama limitada. Se você tentar isso com um mercado de tendências, você vai perder dinheiro. O que as situações vão trazer sobre a variação e tendência da ação do preço da moeda Se você quiser negociar isso cerca de dois dias antes de uma notícia importante, o par de moedas provavelmente estará vinculado ao alcance e a estratégia provavelmente terá sucesso. Se você decidir negociar essa estratégia uma hora antes de um comunicado de imprensa, isso criará uma situação em que a moeda assumirá uma tendência após o lançamento das notícias e a estratégia se desvincula de sua posição. D) Você precisa ter certeza de que obterá a execução automática dessa estratégia. Portanto, use esta estratégia apenas quando não haverá derrapagens, não requotes e quando você é provável obter bons preenchimentos. E) Você só vai ganhar um bom dinheiro quando você trocar essa estratégia com um grande intervalo de negociação. Você precisa ter movimento de preço suficiente que irá cobrir o custo de spreads comerciais e ainda entregar seus objetivos de lucro. Como você garante uma boa chance de ter um grande intervalo de negociação É usando gráficos de quadros de tempo mais longos. Você não pode ganhar com um intervalo de gráficos de 15 minutos. Você deve começar idealmente com um gráfico de preços de 4 horas. Mas se você não pode ajudar a si mesmo, você pode usar um gráfico horário. F) Não cair na armadilha de ajustar continuamente paradas e metas de lucro. Isso irá alterar a integridade do sistema e os lucros já não podem ser garantidos. G) Você deve tentar este sistema na demonstração detalhadamente antes de tentar um comércio ao vivo com ele. Mesmo quando você entra, você deve usar um risco extremamente baixo e apenas intensificar dentro dos limites permitidos quando alguma consistência foi alcançada. Como você pode ver, este sistema funciona, mas é repleto de riscos que devem ser atenuados para os comerciantes para ser capaz de lucrar com ele. Agora que definimos as regras que devem ser seguidas ao usar essa estratégia de hedge forex, então aqui é como você pode negociar com ela. The Hedge Strategy A estratégia de hedging é uma seqüência de negócios em que o comerciante compra e vende o mesmo par de moedas ao mesmo tempo, de modo que, em qualquer momento, existem negociações no lado da compra e venda. Como dissemos anteriormente, é apenas no contexto de um mercado com limites de alcance que esta estratégia irá funcionar. Passo 1 O primeiro passo é identificar os limites de gama do mercado. Os limites superior e inferior da faixa de preço devem ser definidos claramente antes de quaisquer negociações são feitas. Existem várias maneiras de fazer isso. O trader pode usar uma combinação do indicador de banda Bollinger nas configurações padrão eo oscilador Stochastics definido como 10,3,3. O objetivo é usar a banda Bollinger superior e um nível Stochastics superior ou igual a 80 como a definição da faixa de preço superior e a menor banda de Bollinger e um nível estocástico inferior ou igual a 20 como a definição do Limite inferior da faixa de preço. Então, se as velas do preço se encostarem na banda Bollinger superior quando o Stochs for comprado demais, isso servirá como limite superior. Se o preço rebater a banda inferior de Bollinger quando o Stochs for vendido, isso servirá como o limite inferior da faixa de preço. Outro método é usar linhas de tendência para definir o suporte (limite inferior de preço) e resistência (limite superior do preço) ou usar um canal horizontal para atingir o mesmo objetivo. Em todos os momentos, o comerciante deve ter certeza de que não há movimento de mercado fundamental gatilho no jogo no mercado. Se houver, não vá mais longe. Uma vez que a definição de faixas de preço foi alcançada, e não há gatilho fundamental à espreita ao virar da esquina, o comerciante passa para a próxima etapa. Passo 2 Em uma situação comercial hipotética sem contar os spreads de negociação no cálculo, o comerciante vende o GBPUSD a um preço de 1.5500, e depois compra o GBPUSD ao mesmo preço, fazendo com que ele tenha 2 posições comerciais em lados separados da moeda. Este comércio deve ser configurado no limite de preço inferior (para este exemplo). O mercado move-se então para cima por 100 pips e termina acima na escala de preço superior. O comerciante irá então sair desta posição rentável, e deixa a posição de comércio aberto aberto, negativo 100 pips. Passo 3 O comerciante deve confirmar que a ação do preço recuará do limite superior da escala. Este é o lugar onde uma compreensão do que isso significa para o preço para testar um limite de preço, ou para o preço a perder esse limite. Isso é muito importante para continuar com a próxima etapa. Se a vela testar o limite de preço sem quebrá-lo, você está seguro. Se o preço vai acima deste limite, mas recua abaixo do limite superior de preço, você está seguro. Se estas condições forem cumpridas e a vela que se forma é um pinbar ou outro padrão de candelabro que indica uma reversão de baixa, você é duplamente seguro. Prossiga para a Etapa 4 Etapa 4 Abra duas novas posições no novo preço (que neste caso é aberto a nova vela seguindo a vela que testou o limite de preço superior). As duas novas posições são uma compra e uma ordem de venda. Se você tem o Passo 3 certo, o preço é muito provável que volte para baixo para onde você começou no limite de preço mais baixo. Isso agora deixa a posição de venda original no ponto de equilíbrio e deixa a nova ordem de venda com lucro de 100 pips, enquanto o novo pedido de compra será de -100 pips. O valor da posição total será agora: 8211 100 pips (compra antiga) 8211 Zero pips (venda antiga) 8211 100 pips (nova venda) 8211 8211 100 pips (nova compra) TOTAL: 100 pips. Passo 5 Se isto se desenrola como projetamos nos passos 1 a 4, todas as posições ainda abertas estão agora liquidadas. Isso deixa a posição no lucro por 100 pips. Este gráfico descreve as características de gráfico desta estratégia, usando as bandas de Bollinger. Gerenciamento de dinheiro para esta estratégia Você provavelmente deve estar pensando consigo mesmo: wow, isso é muito fácil. Na realidade, este comércio é provavelmente vai ser nervo racking, considerando que um tempo virá quando você tem três posições no mercado. Como você aplica o gerenciamento de dinheiro Se você olha para o exemplo que damos acima, podemos ver claramente que no limite do preço superior quando fechamos uma posição, chegou o momento da verdade quando uma decisão foi tomada para tomar duas posições extras para dar Três posições comerciais no mercado. Esta é uma situação de grande risco. O pior cenário seria o preço a superar acima do limite do preço superior, mesmo depois de o preço parecer ter sido rejeitado e começar a cabeça para baixo. O que o comerciante faz neste momento Primeiro cenário O momento em que o comerciante percebe que o preço que parecia estar indo para baixo começou a virar para quebrar a faixa de preço mais alta, as ordens de compras antigas e novas devem ser fechadas imediatamente. Por favor, note isso bem. A capacidade de reconhecer quando o preço do ativo está na rotação ascendente e quebrou fora do alcance é uma habilidade que deve ser dominada porque pode fazer a diferença entre salvar o comércio e manter uma perda muito ruim. Esta habilidade envolve saber como reconhecer uma fuga de preço e um fakeout. Se o castiçal fechou acima de nossa faixa de preço superior, este é o momento de agir para salvar o comércio. Você sai imediatamente da compra antiga e ordena novos pedidos e deixa o novo pedido de compra para executar. O que isso faz é que você perderá 100 pips na ordem de venda antiga (ou um pouco mais), o que é contrariado pelo lucro realizado anteriormente de 100 pips da antiga ordem de compra. Você também vai perder alguns pips sobre a nova ordem de venda. Mas, como o preço foi divulgado na faixa de preço na direção da nova ordem de compra, o novo comércio de compras pode ser deixado aberto para a resistência mais próxima. Essas ações irão garantir que você faça um lucro com a nova posição de compra. E se a ação de preço completar a primeira jogada de movimento da banda Bollinger inferior para o Bollinger superior, dirige-se para baixo como planejado, mas por algum motivo fica estagnada na banda média de Bollinger. É assim que navega por essa situação. 8211 Feche a nova ordem de compra imediatamente. Isto fará com que você sustente algumas perdas, mas será apenas cerca de metade do que os lucros dos pedidos de compra de idade foram. 8211 Fechar a nova ordem de venda imediatamente também. Isto terminará acima em algum lucro, e cancelará eventualmente para fora as perdas novas das ordens da compra. As negociações acabaram por se proteger. 8211 Feche a antiga ordem de venda. Nesta fase, o comércio teria recuperado algumas das perdas que foram sustentadas. Essas perdas serão compensadas pelos lucros obtidos com a antiga ordem de compra e ainda deixarão o comerciante com alguns lucros. Olhe para o gráfico acima para ver exatamente o que poderia acontecer em uma situação de comércio ao vivo com base no segundo cenário. Se os velhos negócios de compra e venda antiga foram ajustados no Bollinger inferior a um preço de 95,78 e seguidos para o ponto de saída no Bollinger superior a um preço de 97,05, este seria um lucro realizado de 127 pips no antigo comércio de compras e Uma perda não realizada de -127 pips sobre o comércio de venda de idade. Do alto Bollinger, mais duas trades são adicionadas ao preço de 97,05. O comércio cabeças para baixo para a banda Bollinger médio em 96,54. Se lidamos com o segundo cenário de comércio, como acabamos de descrever, o comerciante ficará com o seguinte: Vantagens anteriores: 127 pips Perdas de venda antiga: 8211 76 pips Novas perdas de compra: -76 pips Novos lucros de venda: 76 pips Total Lucro 127 pips 76 pips 51pips Então, o cenário comercial é realmente um em que o comerciante pode tomar alguns riscos bem calculados e ainda mitigar certos cenários comerciais para resolver as coisas a seu favor. Conclusão A estratégia de hedge forex que acabamos de descrever deve ser ensaiada na demo e praticada, usando todas as regras e habilidades que identificamos como chave para o sucesso desse comércio. É deixado aos comerciantes decidir se essa estratégia vale a pena negociar com os resultados que são obtidos em uma plataforma de demonstração. Atenção As opiniões dos autores são inteiramente suas.
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